在之前的推送中,期乐会与大家伙儿一起来分享过不少常见交易系统的具体应用,其中,“三重滤网交易系统”就是这里面比较经典的一种。
三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计,从1985年以来,运用于实际的交易中。1986年四月份,作者首度在某杂志中介绍这套系统。
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我们一样能借鉴“三重滤网”设计的思路,筛选出合适的进场机会,来融入到我们自己的趋势跟踪交易系统中。例如:
1) 第一重滤网:采用均线系统,自适应均线等指标,来确定当前市场的趋势方向,从而确定交易的基调,是做多,还是做空。
2) 第二重滤网:能够使用震荡指标,比如KDJ、KD等,寻找主趋势运行中回调的进场机会。
3) 第三重滤网:通过前两重滤网筛选出进场机会后,可以再一次进行选择中间周期的均线金叉,或者MACD金叉(最好是背离或顺势)作为买进信号。
以下是亚历山大·埃尔德博士在《走进我的交易室》一书中对“三重滤网交易系统”的注解,希望我们大家能有所收获。
选择你喜欢的时间周期,称为中周期。让我们把5分钟图作为中周期,每个竹线分钟。如果你愿意你可以再一次进行选择更长的图表,但不要太短,太短的周期容易让你被机构剥头皮。要想远离大众,你可以再一次进行选择不常用的长度,比如7分钟或9分钟。
如果我们喜欢5分钟图做日内交易,我们该分析更长的时间周期25分钟图。日内交易者进出不同股票。人类基因科学股票现在很火,上涨强势,健康,没有缺口。周一下跌,周二到底,周三上涨,上涨到周五,当天发生了回调,最好兑现利润。
周三开盘时有强烈的买入信号,均线上涨,MACD柱的上涨也确认了。当均线上涨时,它告诉我们要做多人类基因科学,三重滤网的第一重滤网看涨。这个信号比MACD柱的任何上涨或下跌都重要。当MACD和均线同时上涨,它建议仓位要大,但是当它下跌时,它只是完美的正常的“喘气”,因为此时并没有看跌背离。
在图的右边收市过周末。均线有点上涨,所以多头有点担心。同时MACD柱也跌到了底部的低水平,它离底部近,不是离顶部近。我们该等周一开盘,期待出现买入信号,也好准备好,当均线下跌时要做空。
一些交易者,被技术的承诺陶醉,使用1分钟图,甚至基点图。它们给你制造了幻觉,让你认为自身在场内,而实际上数据从键盘输入,上传到卫星,再传输到你的屏幕就需要半分钟或更长时间。你不在场内,你就落后了。当市场运行时,时间延后更严重。
把你的中周期乘以5倍,找到长期周期。如果你的中周期是5分钟,那么用25分钟图。如果你的软件不能画25分钟图,可以四舍五入到30分钟图。成功的交易者需要远离大众,所以不要在图表和指标上面使用常用的参数。有几千人在使用30分钟图,但只有少数的人使用25分钟图,这样做才能够快速得到信号。
把趋势跟踪指标用在长期图表上,跟踪它的方向做策略决定,做多,做空或观望。从20或30分钟均线开始调试,直到所使用的参数形成的锯齿最少。当25分钟均线上涨时,它确认了上涨,告诉你要做多或观望。当均线下跌时,它确认了下跌,告诉你要做空或观望。在你回到中周期前,先在长期周期图上做好策略决定。
成功的日内交易者一般很少依靠指标,更多是依靠图表模式。日线图上的缺口会影响日内图。然而一些指标,比如均线和包络线,也叫通道,对日内图是有用的。
在5分钟图上画参数为22的均线,然后画一个通道,通道能包含95%的价格波动。均线反映了价值认同的平均值,这样通道表明了多头和空头的正常极限。我们想在上涨时做多,在5分钟图中低于均线的地方买入;在下跌趋势做空,在均线上做空。不要在通道上线附近做多,此时市场被超买;不要在通道下线做空,此时是超卖。
用振荡指标,比如MACD柱和力量指数,去确认超买和超卖区域。顺着潮水交易,当暂时的退潮时进场。当25分钟趋势上涨,5分钟图上价格和振荡指标下跌反映了暂时的多头不平衡——是买入的机会。当25分钟趋势下跌,5分钟图上价格和振荡指标上涨反映了暂时的空头不平衡——是做空的机会。
日内交易者有时问是否应该分析周线图和日线图。对他们来说,周线图毫无意义,连日线图也只有有限的意义。查看太多时间周期会导致分析瘫痪。
设置安全止损点。一旦交易了,就要设置保护性止损,利用安全区域的方法。用收盘价的思维设置,看着屏幕,当5分钟收盘价比你的止损点低就要出场。这样,市场噪音造成的临时穿透不算止损。自然,不能就赚一个竹线或等待一个基点。要想成为日内交易者,你必须有铁的纪律。
长期25分钟图告诉我们要做多人类基因科学。下跌的中周期给咱们提供了买入机会。周四,5分钟开盘下跌,造成均线下跌。等待MACD柱上涨,确认买入机会(A点)。这表明下跌结束了,半小时后人类基因科学上涨到通道上线(B点),是兑现利润的好地方。它下跌到均线,给出了做多的绝好机会,即使你错过了第一个信号。MACD在区域C的底很浅,表明空头很弱,加强了买入信号。
价格4次尝试通道上线。你可以在任何一个时间里卖出,但是如果你没有在前3次卖出,第4次必须卖出。当天已经很晚了,你也早就知道今天的价格不太可能超过通道上线,作为日内交易者,你不能持过夜仓。肯定的是,这最后半小内没有下跌,日内交易者开门推门出场了。
周五,开盘有个买入信号,期乐会qlhclub之后快速的上涨到通道上线可以兑现利润,然后又下跌到均线(D点)。之后的上涨都没有后达到通道上线,但是在E点又出现了一个买点,正好回调到均线个微弱的反弹,如果你不用它们兑现利润,最后的艰难决策就是当均线下跌时。在当天下午日内图经常有逆势下跌,当时有利润的人开始平仓。
在图的右边,当日和当周的交易结束了。你没有过夜风险,可以在周一开盘前休息,到时候MACD柱会告诉你是做多还是做空。
在5分钟图上,在均线分钟图上回跌到均线时买入,尤其是振荡指标超卖的时候。下跌时则反之。这比追突破好,在高点做多,在低点做空。
在通道线附近兑现利润。如果你在均线附近买入,在通道上线分钟振荡指标,比如MACD柱创造了新高,且相关市场在上涨,你可以等待通道被碰到或穿过。如果指标弱,不用等到价格碰到通道就止损。
用通道的宽度计算你的成绩。日内交易者一定要达到A水平。即使如此,你还要提升个人,以保证日内交易比仓位较易赚的多。尽量一天只交易几次,目标是赚到一天波动的三分之一。进场要谨慎,但出场要快。不要在最后的半小时交易,因为市场交易清淡。
如果你白天交易了,市场对你有利,你是否要持过夜仓?周末是不是能够持仓过夜?当让可以,只要是赚钱的仓位。持有亏钱的仓位绝对是输家干的事。
新手必须在当天收盘前平仓,但是有经验的专业技术人员可以再一次进行选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点,第二天通常会超过它。市场的收盘价是底部,通常第二天会到达更低的地方。这些经验不是绝对的,市场可能收盘在最高价,当晚有坏消息袭击,第二天开盘非常低。这就是怎么回事只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。
研究,长知识,形成更冷静,更理性的纪律。你必须研究过去,计算概率,为将来做有准备的决定。当你做日内交易,市场经常会乱走,你要自己摸索出来。你能够正常的使用1,2台电脑,一台做交易,一台做研究。
取得你交易的市场的1年历史数据。把它放进电子表格,开始问问题。每当市场收盘比最高点高5个基点以内,第二天它到达新高的次数是多少?第二天涨到了多高?每当市场收盘价比最低点低5个基点以内,又是如何?第二天最低到哪里?如果你有了答案,再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何,以此类推。
专业技术人员喜欢长期在同一个市场交易,即使业余选手来了又去。专业技术人员在同样的模式中成长,如果要像他们那样交易,你必须找到这些模式,并用数字计算。你必须建立在事实和概率的基础上,而不是你的胆量和希望。你必须自己研究。你不能买答案,因为只有自己去找到答案才会有信心。
人们在聚会时,看报纸时,看电视时,这些大众文化都提供了消息。在动作缓慢的机构里,投资经理要整天开会,然后才得到允许去买或卖。他们通常在开盘前下单。散户投资者,追消息的赌徒,想提前下班出去打高尔夫球,或者想打市场电话的经纪人,一般会在晚上以后下单。
对于专业交易者来说,最忙的时间段是开盘后半小时,和收盘前半小时。头天晚上形成的订单在开盘时涌进来了,专业技术人员要为大众服务,满足大众的期望。他们在收盘前要平仓,当时会有一批又一批的输家送上门来。很多专业技术人员中午要出去吃饭,所以很多市场在12——13:30分之间是没有方向的,只是振荡。当天的成交量是个U型,开盘和收盘的成交量大,中间的成交量小。
专业交易者关注开盘价,因为他们要和当天保持平衡。如果总体买单比卖单多,场内开盘就高,逼大众付高价。专业技术人员在比较高的位置下单做空,这样当市场第一次下跌时他们就赚钱了。如果总体卖单比买单多,专业技术人员就把开盘价开低,下单买入,当市场第一次反弹时就兑现利润。
在开盘后的15——30分钟内,很多股票和期货的价格忽上忽下,伴随着大成交量。当头天晚上的很多订单被执行以后,成交量开始下跌,波动减小,回到看盘后的交易区间高低点。根据开盘后交易区间的宽度,市场决定下一步怎么走。
当开盘后交易区间很宽,比如是过去一个月平均日波动的80%,那么很可能达到当天的最高点和最低点。场内喜欢宽广的开盘后交易区间,因为这样的幅度提供了良好的支撑和压力。专业人士在底部附近买入,在顶部附近做空,其它时间反复交易。开盘后交易区间很窄的话,似乎说明是市场要突破它,形成当天新的趋势。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
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